Более тонкая настройка Панель управления\Все элементы панели управления\Брандмауэр Windows\Дополнительные параметры
В разделе исходящие, нужно задать нужные правила.
А вообще, проще поставить нормальный фаерволл. Например Comodo, и настроить его на запрос разрешения на исходящее соединение. И когда прога будет пытаться выйти в инет, он спросит у тебя, и ты сам решишь, нужно ли этой софтине лезть в инет.