Тут все зависит от твоей дальнейшей цели.
Предварительно нужно знать, что VDS - это твой Линукс, которым можно управлять через консоль и подключение SSH. Для началу тебе нужно обзавестись каким-либо SSH клиентом, Putty или Tunnelier (я именно его использую).