В итоге проблема оказалась в конфигах Nginx, подробности ща опишу ниже...
===
Те, кто серьезно работают с настройками сервера и связками Apache + Nginx наверно знают, что есть такой трюк, как разгрузка Апача от всей статики.
Иными словами, все статические файлы типа картинок, стилей, джавы, видео, архивов и прочей ерунды, обрабатывает непосредственно Nginx, а запросы по РНР файлам передаются Апачу.
То есть, к примеру, если клиент запросил картинку logo.gif ее ему отдаст не Apache а непосредственно Nginx.
Вот тут и кроется несоответствие!!!
Ведь мы настраивали заголовки Expires именно на Апаче, а как он их выдаст, если картинку отдает сразу Nginx и запрос не доходит до Апача? Потому и не выдается заголовок на кэширование.
===
В итоге, проблему решил так:
Из настроек статики Nginx я убрал все картинки и стили (gif jpg png css), видео, архивы и все остальное оставил.
И после перезагрузки Nginx все заработало как надо.
З.Ы.
Если у Вас нет доступа к полным конфигам Nginx, просто выключите обработку статики и все.