Makoto, SetCookie(переменная, значение, время смерти (не путать с продолжительностью жизни), '/');
Убивать переменную SetCookie(значение, '');
загнать сессию в куки можно через хитаччес или ini_set()
php_flag session.use_trans_sid on
http://www.php.su/functions/?cat=session
в скрипте обращаться к кукам как $_COOKIE['переменная'], к сессии обращаться не надо, она автоматом инкриминируется в session_id из куков если таковые есть.
отсылать куки браузеру необходимо до посыла заголовков, иначе он их не воспримет